Сравнение IVSOX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.98% против 20.60% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и DMCRX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
IVSOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
IVSOX
DMCRX
Сравнение IVSOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.06 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.60 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.73 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 12.46 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.06 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и DMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и DMCRX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и DMCRX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -59.16% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -15.46% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -59.16% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -59.16% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -10.79% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -20.35% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 4.62% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и DMCRX
Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 12.40% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 23.15% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 31.42% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 39.55% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 33.88% | -10.04% |