Сравнение IVSIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.30% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSIX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции IVSIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 3.07% против 3.91% соответственно.
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 3.07%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSIX и PRSNX
IVSIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
IVSIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
IVSIX
PRSNX
Сравнение IVSIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.54 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 4.11 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.84 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 14.13 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.54 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IVSIX и PRSNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSIX и PRSNX
Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.02% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок IVSIX и PRSNX
Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -19.70% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.19% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -19.70% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -19.70% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.88% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.42% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSIX и PRSNX
Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеют волатильность 1.18% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 2.10% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.43% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.27% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.11% | -0.46% |