PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVSIX с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVSIX с WSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).

IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSIX и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSIX и WSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		-0.30%4.96%2.96%7.09%-8.82%-0.86%8.21%7.93%-0.11%5.07%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%

Доходность по периодам

С начала года, IVSIX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у WSTCX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции IVSIX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 3.07% против 23.23% соответственно.

IVSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.38%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.16%
10 лет*
3.07%

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Bond Fund

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с IVSIX:
IVSIX с SPYIVSIX с WASCXIVSIX с IEYYXIVSIX с WRGCXIVSIX с VTILXIVSIX с DFSHXIVSIX с EAIIX
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX

Сравнение комиссий IVSIX и WSTCX

IVSIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund

Доходность на риск

IVSIX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSIX
Ранг доходности на риск IVSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSIX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVSIXWSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.06

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.29

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.89

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSIX vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSTCX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSIX и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVSIXWSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.45

+0.40

Корреляция

Корреляция между IVSIX и WSTCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSIX и WSTCX

Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности WSTCX в 13.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		4.02%4.20%3.79%2.99%3.52%2.88%2.72%2.23%3.36%2.34%2.43%3.29%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Просадки

Сравнение просадок IVSIX и WSTCX

Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и WSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVSIXWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-60.92%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-16.84%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-60.92%

+46.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-60.92%

+46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-12.81%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-18.50%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.88%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSIX и WSTCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) составляет 1.18%, в то время как у Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVSIXWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

10.28%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

19.44%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

29.69%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

74.38%

-70.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

54.96%

-51.31%