PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVSIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVSIX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		-0.30%4.96%2.96%7.09%-8.82%0.04%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, IVSIX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

IVSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.38%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.16%
10 лет*
3.07%

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с IVSIX:
IVSIX с SPYIVSIX с WASCXIVSIX с IEYYXIVSIX с WRGCXIVSIX с WSTCXIVSIX с DFSHXIVSIX с EAIIX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий IVSIX и VTILX

IVSIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

IVSIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSIX
Ранг доходности на риск IVSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVSIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.25

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.95

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

3.95

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVSIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.89

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.06

+0.79

Корреляция

Корреляция между IVSIX и VTILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSIX и VTILX

Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VTILX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		4.02%4.20%3.79%2.99%3.52%2.88%2.72%2.23%3.36%2.34%2.43%3.29%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVSIX и VTILX

Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVSIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-15.85%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.90%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-15.85%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.25%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.04%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.69%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSIX и VTILX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVSIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.47%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.03%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.05%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.39%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

4.37%

-0.72%