Сравнение IVSIX с WRGCX
IVSIX (Delaware Ivy Global Bond Fund) and WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - IVSIX is a Global Bonds fund managed by Ivy Funds, while WRGCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, IVSIX returned 2.99%/yr vs 11.18%/yr for WRGCX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IVSIX charges 0.72%/yr vs 1.89%/yr for WRGCX.
Доходность
Сравнение доходности IVSIX и WRGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у WRGCX с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции IVSIX уступали акциям WRGCX по среднегодовой доходности: 2.99% против 11.18% соответственно.
IVSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.99%
WRGCX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам IVSIX и WRGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 0.92% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.81% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
Correlation
The correlation between IVSIX and WRGCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between IVSIX and WRGCX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSIX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск
IVSIX
WRGCX
Сравнение IVSIX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSIX | WRGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.22 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.95 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSIX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.19 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IVSIX и WRGCX
Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки WRGCX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и WRGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSIX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -58.56% | +43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -12.25% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -23.30% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -58.56% | +43.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -58.56% | +43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -19.82% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -21.34% | +19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.03% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSIX и WRGCX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) составляет 1.16%, в то время как у Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSIX | WRGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.39% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 14.96% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 20.06% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 42.95% | -38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 34.74% | -31.07% |
Сравнение комиссий IVSIX и WRGCX
IVSIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WRGCX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSIX и WRGCX
Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности WRGCX в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 3.88% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 11.08% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
Часто задаваемые вопросы
IVSIX and WRGCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRGCX has higher volatility (5.39%) compared to IVSIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, IVSIX dropped -14.84% vs WRGCX's -58.56%.
IVSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVSIX и WRGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор