Сравнение IVSIX с WASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX).
IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSIX и WASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSIX и WASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.52% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -4.73% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции IVSIX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.48% соответственно.
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 3.04%
WASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSIX и WASCX
IVSIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.
Доходность на риск
IVSIX vs. WASCX — Ранг доходности на риск
IVSIX
WASCX
Сравнение IVSIX c WASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSIX | WASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.20 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 3.99 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSIX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.52 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IVSIX и WASCX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSIX и WASCX
Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности WASCX в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.03% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 11.23% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVSIX и WASCX
Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и WASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSIX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -36.09% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -9.02% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -28.99% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -29.42% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -9.02% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.50% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.13% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSIX и WASCX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) составляет 1.16%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSIX | WASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 4.72% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 7.74% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 12.02% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 17.58% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 15.50% | -11.85% |