PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVSIX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVSIX с WASCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVSIX (Delaware Ivy Global Bond Fund) and WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) are both mutual funds - IVSIX is a Global Bonds fund managed by Ivy Funds, while WASCX is a Global Allocation fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, IVSIX returned 2.99%/yr vs 8.55%/yr for WASCX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IVSIX charges 0.72%/yr vs 2.18%/yr for WASCX.

Доходность

Сравнение доходности IVSIX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у WASCX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции IVSIX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 2.99% против 8.55% соответственно.

IVSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.27%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.99%

WASCX

1 день
0.00%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.44%
1 год
16.35%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSIX и WASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		0.92%4.96%2.96%7.09%-8.82%-0.86%8.21%7.93%-0.11%5.07%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		6.61%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Correlation

The correlation between IVSIX and WASCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2008 г.

0.28

The correlation between IVSIX and WASCX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Bond Fund

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с IVSIX:
IVSIX с SPYIVSIX с IEYYXIVSIX с VTILXIVSIX с WRGCXIVSIX с WSTCXIVSIX с WTRCXIVSIX с DFSHX
Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPGMWASCX с SPYGWASCX с AOAWASCX с WSTCXWASCX с IEYYXWASCX с WRGCX

Доходность на риск

IVSIX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSIX
Ранг доходности на риск IVSIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSIX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVSIXWASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.63

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.36

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.85

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

8.14

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSIX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WASCX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSIX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVSIXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.54

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IVSIX и WASCX

Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и WASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVSIXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-36.09%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-9.02%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-11.21%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-28.99%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.84%

-29.42%

+14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.47%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.04%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSIX и WASCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) составляет 1.16%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVSIXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.35%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

8.94%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

10.24%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

17.68%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

15.60%

-11.93%

Сравнение комиссий IVSIX и WASCX

IVSIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSIX и WASCX

Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности WASCX в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSIX
Delaware Ivy Global Bond Fund		3.88%4.20%3.79%2.99%3.52%2.88%2.72%2.23%3.36%2.34%2.43%3.29%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.04%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Часто задаваемые вопросы

IVSIX and WASCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WASCX has higher volatility (3.35%) compared to IVSIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, IVSIX dropped -14.84% vs WASCX's -36.09%.

WASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSIX и WASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор