Сравнение IVSIX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSIX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSIX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.52% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 5.07% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции IVSIX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 3.04% против 1.75% соответственно.
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 3.04%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSIX и DFGFX
IVSIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
IVSIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
IVSIX
DFGFX
Сравнение IVSIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSIX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.85 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.61 | -1.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.87 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.76 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.19 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.27 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между IVSIX и DFGFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSIX и DFGFX
Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.03% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок IVSIX и DFGFX
Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -4.00% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.41% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -4.00% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | -4.00% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.23% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.46% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSIX и DFGFX
Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что IVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.44% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 1.56% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.81% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.36% | +2.29% |