Сравнение IVRS с YCS
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 7.39%/yr vs 18.53%/yr for YCS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам IVRS и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 21.88% |
Correlation
The correlation between IVRS and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between IVRS and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. YCS — Ранг доходности на риск
IVRS
YCS
Сравнение IVRS c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.14 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.04 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и YCS
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -49.56% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -8.30% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -23.05% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | 0.00% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -19.87% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 2.63% | +12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и YCS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 2.25% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 11.91% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 16.93% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 21.10% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.82% | +1.89% |
Сравнение комиссий IVRS и YCS
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и YCS
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRS has higher volatility (8.14%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 18.53% vs 7.39% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 18.53% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.00% for YCS.
IVRS is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор