Сравнение IVRS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IVRS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 33.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и VGT
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IVRS vs. VGT — Ранг доходности на риск
IVRS
VGT
Сравнение IVRS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.10 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.67 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.88 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.77 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.10 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и VGT
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и VGT
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -54.63% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -16.40% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -11.66% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.00% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 5.35% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и VGT
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 8.03% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 16.35% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 27.27% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 25.06% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.48% | -4.12% |