PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.


IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
10 лет*

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и SMST


2026 (YTD)20252024
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-6.91%12.75%5.93%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between IVRS and SMST is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.54

The correlation between IVRS and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Доходность на риск

IVRS vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина

SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVRSSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.04

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.82

-6.50

IVRS vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и SMST

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SMST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-99.25%

+67.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-85.39%

+53.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-97.32%

+77.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-90.93%

+84.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

44.56%

-28.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и SMST

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

55.38%

-48.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

135.32%

-115.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

149.40%

-126.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

167.53%

-146.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

167.53%

-146.80%

Сравнение комиссий IVRS и SMST

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и SMST

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.60%7.88%6.65%0.48%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and SMST have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -10.95% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.00% for SMST.

IVRS is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор