Сравнение IVRS с SMST
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IVRS is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, IVRS returned -10.95% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.91% | 12.75% | 5.93% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between IVRS and SMST is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between IVRS and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. SMST — Ранг доходности на риск
IVRS
SMST
Сравнение IVRS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.04 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.82 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и SMST
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -99.25% | +67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -85.39% | +53.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -97.32% | +77.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -90.93% | +84.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 44.56% | -28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и SMST
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 55.38% | -48.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 135.32% | -115.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 149.40% | -126.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 167.53% | -146.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 167.53% | -146.80% |
Сравнение комиссий IVRS и SMST
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и SMST
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and SMST have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -10.95% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.00% for SMST.
IVRS is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор