PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.


IVRS

1 день
0.38%
1 месяц
1.21%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-8.31%
1 год
-1.69%
3 года*
9.45%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и SGOV


2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-5.16%12.75%7.40%28.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.52%4.24%5.27%4.54%

Correlation

The correlation between IVRS and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IVRS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRSSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-275.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

195.55

-194.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

398.20

-398.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

4,462.00

-4,462.11

IVRS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRSSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

20.28

-20.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

12.49

-11.88

Просадки

Сравнение просадок IVRS и SGOV

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-0.03%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-0.01%

-31.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-0.01%

-31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

0.00%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-0.00%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.60%

0.00%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и SGOV

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.05%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

0.13%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

0.20%

+21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

0.24%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

0.24%

+20.24%

Сравнение комиссий IVRS и SGOV

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и SGOV

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SGOV в 3.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.31%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (5.53%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs SGOV's -0.03%.

On 3-year performance, IVRS leads with 9.45% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVRS has performed better with a 9.45% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.

IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.86% for SGOV.

IVRS is categorized as Technology Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор