Сравнение IVRS с SGOV
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.45%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
IVRS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.16% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 4.54% |
Correlation
The correlation between IVRS and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IVRS
SGOV
Сравнение IVRS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 195.55 | -194.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 398.20 | -398.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4,462.00 | -4,462.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 20.28 | -20.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 12.49 | -11.88 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и SGOV
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -0.03% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -0.01% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -0.01% | -31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | 0.00% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -0.00% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 0.00% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и SGOV
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 0.05% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 0.13% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 0.20% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 0.24% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 0.24% | +20.24% |
Сравнение комиссий IVRS и SGOV
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и SGOV
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.31% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRS has higher volatility (5.53%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, IVRS leads with 9.45% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVRS has performed better with a 9.45% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.86% for SGOV.
IVRS is categorized as Technology Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор