Сравнение IVRS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IVRS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и SGOV
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IVRS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IVRS
SGOV
Сравнение IVRS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 20.61 | -20.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 283.87 | -284.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 201.33 | -200.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 411.31 | -411.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4,618.08 | -4,618.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 20.61 | -20.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.34 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и SGOV
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и SGOV
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -0.03% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -0.01% | -31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | 0.00% | -28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | 0.00% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 0.00% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и SGOV
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 0.06% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 0.13% | +17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 0.20% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 0.24% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 0.24% | +20.12% |