Сравнение IVRS с IBIT
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IVRS returned -1.11% vs -38.74% for IBIT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IVRS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.51% | 12.75% | 9.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IVRS and IBIT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between IVRS and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVRS
IBIT
Сравнение IVRS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.79 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.36 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.89 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и IBIT
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -49.36% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -49.36% | +17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -48.10% | +29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -16.02% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 28.44% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и IBIT
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 9.50% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 34.44% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 43.73% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 50.19% | -29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 50.19% | -29.70% |
Сравнение комиссий IVRS и IBIT
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и IBIT
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.34% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and IBIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IVRS leads with -1.11% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVRS has performed better with a -1.11% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for IBIT.
IVRS is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.25% for IBIT.
IVRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор