Сравнение IVRS с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
IVRS и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRS и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -17.21% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
IVRS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -17.21%
- 6 месяцев
- -28.71%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и GDE
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
IVRS vs. GDE — Ранг доходности на риск
IVRS
GDE
Сравнение IVRS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.84 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.36 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.68 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 10.22 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.84 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и GDE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и GDE
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.52% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и GDE
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -32.01% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -22.66% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.78% | -17.11% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -7.76% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 5.93% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и GDE
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 8.80%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 11.78% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 25.29% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 32.28% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 26.18% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 26.18% | -5.83% |