Сравнение IVRS с GDE
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. IVRS is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs 39.38%/yr for GDE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.91% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 23.74% |
Correlation
The correlation between IVRS and GDE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between IVRS and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. GDE — Ранг доходности на риск
IVRS
GDE
Сравнение IVRS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.46 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.49 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и GDE
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -32.01% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -22.66% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -22.66% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -20.26% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.14% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 9.45% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и GDE
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.91% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 26.34% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 30.80% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 27.13% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 27.13% | -6.40% |
Сравнение комиссий IVRS и GDE
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и GDE
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and GDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.91%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs 5.90% for IVRS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 4.38% for GDE.
IVRS is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор