Сравнение IVRS с GDE
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. IVRS is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.45%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
IVRS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.16% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 24.50% |
Correlation
The correlation between IVRS and GDE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between IVRS and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. GDE — Ранг доходности на риск
IVRS
GDE
Сравнение IVRS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.42 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.50 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.93 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.17 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и GDE
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -32.01% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -22.66% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -22.66% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -9.99% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -7.89% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 7.29% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и GDE
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.68% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 24.27% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 28.41% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 26.12% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 26.12% | -5.64% |
Сравнение комиссий IVRS и GDE
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и GDE
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.31% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and GDE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 9.45% for IVRS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.88% for GDE.
IVRS is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор