PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRS с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с EFV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs 21.68%/yr for EFV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 13.04%.

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFV

1 день
-0.51%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.04%
1 год
30.75%
3 года*
21.68%
5 лет*
14.06%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и EFV

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%28.15%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		13.04%42.22%5.35%10.38%

Correlation

The correlation between IVRS and EFV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.55

The correlation between IVRS and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и EFV

Секторы
IVRS
EFV

Технологии

66.0%
3.0%

Финансовые услуги

17.6%
37.7%

Коммуникационные услуги

12.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.1%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

IVRS
66.0%
EFV
3.0%

Финансовые услуги

IVRS
17.6%
EFV
37.7%

Коммуникационные услуги

IVRS
12.2%
EFV
4.4%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.9%
EFV
6.1%

Сырьевые материалы

IVRS

-

EFV
6.4%

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

EFV
9.2%

Энергетика

IVRS

-

EFV
6.8%

Здравоохранение

IVRS

-

EFV
7.4%

Промышленность

IVRS

-

EFV
10.4%

Недвижимость

IVRS

-

EFV
2.8%

Коммунальные услуги

IVRS

-

EFV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIME
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

IVRS vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.14

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.98

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.83

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

10.42

-11.10

IVRS vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и EFV

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-63.94%

+32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-10.90%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-13.72%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-0.51%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-14.75%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

2.96%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и EFV

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.21%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

12.16%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

14.44%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

15.95%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.44%

+3.29%

Сравнение комиссий IVRS и EFV

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и EFV

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности EFV в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.65%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and EFV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (6.46%) compared to EFV (3.21%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs EFV's -63.94%.

On 3-year performance, EFV leads with 21.68% vs 5.90% for IVRS. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFV has performed better with a 21.68% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.

IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 4.65% for EFV.

IVRS is categorized as Technology Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.31% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор