Сравнение IVRS с ASMH
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, IVRS returned -1.11% vs 130.11% for ASMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 63.99%.
IVRS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.51% | 15.71% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 58.84% |
Correlation
The correlation between IVRS and ASMH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. ASMH — Ранг доходности на риск
IVRS
ASMH
Сравнение IVRS c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 8.24 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 21.26 | -21.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 3.36 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.59 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и ASMH
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -15.89% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -15.89% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | 0.00% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.33% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 6.14% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и ASMH
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 13.84% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 30.43% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 38.94% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 38.32% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 38.32% | -17.83% |
Сравнение комиссий IVRS и ASMH
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и ASMH
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ASMH в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.34% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and ASMH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (13.84%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs -1.11% for IVRS. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.99% for ASMH.
IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: iShares and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор