PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с THY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с THY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).

IVRA и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и THY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с TBILTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV

Сравнение комиссий IVRA и THY

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

IVRA vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRATHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.82

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.83

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.49

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

8.98

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа THY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRATHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между IVRA и THY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и THY

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности THY в 5.48%

TTM202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и THY

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и THY.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRATHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-8.56%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-1.60%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-8.56%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.90%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.68%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.62%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и THY

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRATHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.62%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.96%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

3.18%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

4.52%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

4.51%

+12.15%