PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с SNPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. IVRA is actively managed, while SNPE is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPE

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.04%
1 год
23.65%
3 года*
19.72%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и SNPE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		10.04%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%1.51%

Correlation

The correlation between IVRA and SNPE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IVRA and SNPE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и SNPE

Секторы
IVRA
SNPE

Недвижимость

46.8%
2.2%

Энергетика

23.5%
2.7%

Сырьевые материалы

14.3%
2.0%

Коммунальные услуги

10.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.1%

Финансовые услуги

0.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

8.2%

Технологии

-

38.0%

Недвижимость

IVRA
46.8%
SNPE
2.2%

Энергетика

IVRA
23.5%
SNPE
2.7%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
SNPE
2.0%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
SNPE
1.4%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
SNPE
5.0%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
SNPE
5.1%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
SNPE
12.3%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

SNPE
12.6%

Здравоохранение

IVRA

-

SNPE
10.6%

Промышленность

IVRA

-

SNPE
8.2%

Технологии

IVRA

-

SNPE
38.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с ^XSPSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

IVRA vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRASNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.24

—

IVRA vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и SNPE

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRASNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и SNPE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRASNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.61%

—

Сравнение комиссий IVRA и SNPE

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и SNPE

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.96%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and SNPE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.96% for SNPE.

IVRA is categorized as ESG, while SNPE is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.10% for SNPE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор