PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с RSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. IVRA is actively managed, while RSP is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.98%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.18%
1 год
19.62%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		13.18%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%1.55%

Correlation

The correlation between IVRA and RSP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IVRA and RSP has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и RSP

Секторы
IVRA
RSP

Недвижимость

46.8%
6.1%

Энергетика

23.5%
4.0%

Сырьевые материалы

14.3%
3.9%

Коммунальные услуги

10.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.4%

Финансовые услуги

0.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

14.2%

Технологии

-

20.9%

Недвижимость

IVRA
46.8%
RSP
6.1%

Энергетика

IVRA
23.5%
RSP
4.0%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
RSP
5.7%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
RSP
10.0%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
RSP
6.4%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
RSP
13.9%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

RSP
3.9%

Здравоохранение

IVRA

-

RSP
11.1%

Промышленность

IVRA

-

RSP
14.2%

Технологии

IVRA

-

RSP
20.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

IVRA vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRARSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.51

—

IVRA vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и RSP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRARSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и RSP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRARSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.28%

—

Сравнение комиссий IVRA и RSP

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и RSP

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and RSP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 1.49% for RSP.

IVRA is categorized as ESG, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.20% for RSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор