Сравнение IVRA с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
IVRA и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRA и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRA и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 18.83% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и MRNY
IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
IVRA vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IVRA
MRNY
Сравнение IVRA c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.78 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 3.21 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.50 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между IVRA и MRNY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и MRNY
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и MRNY
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -82.15% | +56.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -31.53% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -67.31% | +66.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -51.53% | +44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 15.78% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и MRNY
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.90% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 39.43% | -32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 52.05% | -37.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 51.40% | -34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 51.40% | -34.74% |