Сравнение IVRA с IQSZ
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) are both ESG funds from Invesco. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IQSZ.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и IQSZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и IQSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 3.80% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 13.58% | 13.36% |
Correlation
The correlation between IVRA and IQSZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. IQSZ — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQSZ
Сравнение IVRA c IQSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | IQSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и IQSZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | IQSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и IQSZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | IQSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.07% | — |
Сравнение комиссий IVRA и IQSZ
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQSZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и IQSZ
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.77% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and IQSZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 1.77% for IQSZ.
Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.19% for IQSZ.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и IQSZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор