Сравнение IVRA с GQRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).
IVRA и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRA и GQRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRA и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.58% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 2.77%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и GQRE
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.
Доходность на риск
IVRA vs. GQRE — Ранг доходности на риск
IVRA
GQRE
Сравнение IVRA c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.94 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 3.25 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IVRA и GQRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и GQRE
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности GQRE в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и GQRE
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и GQRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRA | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -41.87% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.19% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -35.08% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -7.24% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -9.33% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.83% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и GQRE
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRA | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.75% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 8.29% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 14.59% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.43% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.65% | -0.99% |