Сравнение IVRA с EAGG
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. IVRA is actively managed, while EAGG is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.21% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IVRA and EAGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between IVRA and EAGG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. EAGG — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAGG
Сравнение IVRA c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и EAGG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и EAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.48% | — |
Сравнение комиссий IVRA и EAGG
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и EAGG
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.03% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and EAGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 4.03% for EAGG.
IVRA is categorized as ESG, while EAGG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.10% for EAGG.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор