PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с DFGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).

IVRA и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и DFGR

2026 (YTD)2025202420232022
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-1.56%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 1.59%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с VTDFGR с BBREDFGR с ITOT

Сравнение комиссий IVRA и DFGR

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF

Доходность на риск

IVRA vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRADFGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.41

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.66

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.57

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

2.20

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DFGR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRADFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между IVRA и DFGR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и DFGR

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности DFGR в 4.19%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и DFGR

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и DFGR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRADFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-21.28%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.85%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.84%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.55%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.80%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и DFGR

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRADFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.56%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.35%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

14.57%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.53%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.53%

+1.13%