Сравнение IVRA с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
IVRA и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRA и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRA и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -5.66% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 3.46%.
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и DFAR
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Доходность на риск
IVRA vs. DFAR — Ранг доходности на риск
IVRA
DFAR
Сравнение IVRA c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRA | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.16 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.32 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.30 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 1.16 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRA | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.16 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между IVRA и DFAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и DFAR
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности DFAR в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и DFAR
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRA | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.99% | -32.27% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.10% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -6.75% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -14.76% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.13% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и DFAR
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRA | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.48% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.28% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 16.06% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.32% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.32% | -2.66% |