Сравнение IVRA с DFAR
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и DFAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRA и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -4.21% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 19.14% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
Correlation
The correlation between IVRA and DFAR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between IVRA and DFAR has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. DFAR — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFAR
Сравнение IVRA c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и DFAR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и DFAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.13% | — |
Сравнение комиссий IVRA и DFAR
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и DFAR
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.60% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and DFAR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 2.60% for DFAR.
IVRA is categorized as ESG, while DFAR is REIT. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.19% for DFAR.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор