PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRA с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRA и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%10.20%13.07%9.13%-5.66%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 3.46%.


IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.98%
1 год
16.21%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Real Assets ESG ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий IVRA и DFAR

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.


Доходность на риск

IVRA vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRADFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.16

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.32

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.30

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

1.16

+6.39

IVRA vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRADFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.16

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.06

+0.68

Корреляция

Корреляция между IVRA и DFAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и DFAR

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности DFAR в 2.98%


TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и DFAR

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRADFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-32.27%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.10%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.75%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-14.76%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.13%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и DFAR

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRADFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.48%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.28%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

16.06%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.32%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

19.32%

-2.66%