PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 2.40%/yr for BLDG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 6.82%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%1.72%

Correlation

The correlation between IVRA and BLDG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IVRA and BLDG has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и BLDG

Секторы
IVRA
BLDG

Недвижимость

46.8%
98.6%

Энергетика

23.5%

-

Сырьевые материалы

14.3%

-

Коммунальные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

0.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

IVRA
46.8%
BLDG
98.6%

Энергетика

IVRA
23.5%
BLDG

-

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
BLDG

-

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
BLDG

-

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
BLDG

-

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
BLDG

-

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
BLDG
1.4%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

BLDG

-

Здравоохранение

IVRA

-

BLDG

-

Промышленность

IVRA

-

BLDG

-

Технологии

IVRA

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

IVRA vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRABLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.00

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.45

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.10

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

3.88

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BLDG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRABLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.00

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IVRA и BLDG

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, примерно равная максимальной просадке BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRABLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-27.25%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-10.08%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-18.57%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-27.25%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.96%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.22%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.86%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и BLDG

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRABLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.58%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

8.26%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

11.09%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.27%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.54%

+0.85%

Сравнение комиссий IVRA и BLDG

И IVRA, и BLDG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и BLDG

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности BLDG в 5.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and BLDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.58%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 2.40% for BLDG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRA and BLDG have the same expense ratio: 0.59% per year.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 5.68% for BLDG.

IVRA is categorized as ESG, while BLDG is REIT. They also come from different issuers: Invesco and Cambria.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор