PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVR с RWL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) is a stock, while RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, IVR returned -11.91%/yr vs 13.96%/yr for RWL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVR и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям RWL по среднегодовой доходности: -11.91% против 13.96% соответственно.

IVR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
6.90%
1 год
27.80%
3 года*
7.87%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-11.91%

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVR и RWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.24%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%

Correlation

The correlation between IVR and RWL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.45

The correlation between IVR and RWL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRT
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ

Доходность на риск

IVR vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.69

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.76

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.05

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

17.12

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVR vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа RWL равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.69

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.89

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.58

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IVR и RWL

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-54.83%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-6.64%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-14.39%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.65%

-17.49%

-60.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-36.04%

-56.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.35%

-0.57%

-84.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.82%

-6.45%

-29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.57%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и RWL

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.12%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

7.12%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

10.00%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

14.50%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

16.86%

+39.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и RWL

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности RWL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.03%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

IVR and RWL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVR has higher volatility (4.38%) compared to RWL (2.12%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs RWL's -54.83%.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVR и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор