PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOV с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IVOV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.02% против 21.51% соответственно.

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий IVOV и VGT

IVOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

IVOV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.10

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.67

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.88

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

5.77

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между IVOV и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и VGT

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IVOV и VGT

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-54.63%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.40%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-35.07%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-35.07%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-11.66%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-8.00%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.35%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и VGT

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.03%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

16.35%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

27.27%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

25.06%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

24.48%

-2.76%