PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from Vanguard. IVOV is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, IVOV returned 7.60%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-10.07%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between IVOV and VFVA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between IVOV and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и VFVA

Секторы
IVOV
VFVA

Финансовые услуги

21.9%
25.7%

Промышленность

18.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.1%

Недвижимость

9.6%
0.4%

Технологии

9.2%
14.5%

Энергетика

7.4%
7.3%

Сырьевые материалы

6.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.1%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Здравоохранение

3.5%
14.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.2%

Финансовые услуги

IVOV
21.9%
VFVA
25.7%

Промышленность

IVOV
18.8%
VFVA
7.6%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.5%
VFVA
13.1%

Недвижимость

IVOV
9.6%
VFVA
0.4%

Технологии

IVOV
9.2%
VFVA
14.5%

Энергетика

IVOV
7.4%
VFVA
7.3%

Сырьевые материалы

IVOV
6.0%
VFVA
3.3%

Потребительский защитный сектор

IVOV
5.5%
VFVA
7.1%

Коммунальные услуги

IVOV
4.2%
VFVA

-

Здравоохранение

IVOV
3.5%
VFVA
14.9%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
VFVA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

IVOV vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.03

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.96

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.64

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

11.54

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.03

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IVOV и VFVA

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-48.58%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.55%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-24.07%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-24.07%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.31%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.69%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и VFVA

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.56%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.90%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.33%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

20.19%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

24.31%

-2.59%

Сравнение комиссий IVOV и VFVA

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и VFVA

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVOV and VFVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOV has higher volatility (3.96%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 7.60% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.67% for IVOV.

Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор