Сравнение IVOV с VFVA
IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from Vanguard. IVOV is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, IVOV returned 9.95%/yr vs 12.78%/yr for VFVA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 18.18%.
IVOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 10.57%
VFVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOV и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 14.11% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -9.29% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 18.18% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -18.90% |
Correlation
The correlation between IVOV and VFVA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between IVOV and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVOV и VFVA
Секторы
IVOV
VFVA
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
IVOV
VFVA
Промышленность
IVOV
VFVA
Потребительский циклический сектор
IVOV
VFVA
Технологии
IVOV
VFVA
Недвижимость
IVOV
VFVA
Сырьевые материалы
IVOV
VFVA
Энергетика
IVOV
VFVA
Потребительский защитный сектор
IVOV
VFVA
Коммунальные услуги
IVOV
VFVA
-
Здравоохранение
IVOV
VFVA
Коммуникационные услуги
IVOV
VFVA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOV vs. VFVA — Ранг доходности на риск
IVOV
VFVA
Сравнение IVOV c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOV | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.82 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 12.25 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOV и VFVA
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и VFVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -48.58% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.55% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -24.07% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -24.07% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -7.27% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.66% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и VFVA
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.24% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.16% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 14.97% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.10% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 24.24% | -2.60% |
Сравнение комиссий IVOV и VFVA
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и VFVA
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VFVA в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.60% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.79% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOV and VFVA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFVA has higher volatility (4.24%) compared to IVOV (3.28%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs VFVA's -48.58%.
On 5-year performance, VFVA leads with 12.78% vs 9.95% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.78% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.
VFVA has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.60% for IVOV.
Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.13% for VFVA.
VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOV и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор