Сравнение IVOV с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
IVOV и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.61% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 6.96% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.82% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.14%
PEY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и PEY
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
IVOV vs. PEY — Ранг доходности на риск
IVOV
PEY
Сравнение IVOV c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.28 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.43 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 1.27 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.27 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и PEY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и PEY
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PEY в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.79% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.63% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и PEY
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -72.81% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.88% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -17.90% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -41.55% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -2.73% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -12.97% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.45% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и PEY
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.38% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.90% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 17.87% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.38% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.89% | +2.83% |