PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с PEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.34%/yr vs 8.51%/yr for PEY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.51% соответственно.

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between IVOV and PEY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between IVOV and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и PEY

Секторы
IVOV
PEY

Финансовые услуги

21.9%
21.7%

Промышленность

18.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.5%

Недвижимость

9.6%

-

Технологии

9.2%
6.5%

Энергетика

7.4%
1.5%

Сырьевые материалы

6.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
16.9%

Коммунальные услуги

4.2%
12.0%

Здравоохранение

3.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
5.7%

Финансовые услуги

IVOV
21.9%
PEY
21.7%

Промышленность

IVOV
18.8%
PEY
15.0%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.5%
PEY
7.5%

Недвижимость

IVOV
9.6%
PEY

-

Технологии

IVOV
9.2%
PEY
6.5%

Энергетика

IVOV
7.4%
PEY
1.5%

Сырьевые материалы

IVOV
6.0%
PEY
6.4%

Потребительский защитный сектор

IVOV
5.5%
PEY
16.9%

Коммунальные услуги

IVOV
4.2%
PEY
12.0%

Здравоохранение

IVOV
3.5%
PEY
6.8%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
PEY
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

IVOV vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.30

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.99

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.05

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

5.75

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IVOV и PEY

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-72.81%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.88%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-17.90%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-17.90%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-41.55%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-12.88%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и PEY

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеют волатильность 3.96% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.88%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.34%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.41%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.90%

+2.82%

Сравнение комиссий IVOV и PEY

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и PEY

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PEY в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and PEY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.96%) compared to PEY (3.88%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.34% vs 8.51% for PEY. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.34% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.67% for IVOV.

IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.54% for PEY.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор