PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOV с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

IVOV и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOV и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		0.93%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.09% соответственно.

IVOV

1 день
2.36%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.99%
1 год
12.76%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.96%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий IVOV и FNDF

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

IVOV vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.31

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.02

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.52

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

13.78

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.31

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между IVOV и FNDF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и FNDF

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.81%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IVOV и FNDF

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

IVOVFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-40.14%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.08%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-25.56%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-40.14%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.26%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.72%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.83%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и FNDF

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.32%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVOVFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.06%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.42%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

17.50%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

16.05%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.64%

+4.09%