Сравнение IVOV с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOV и FDVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции IVOV уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.87% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и FDVLX
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Доходность на риск
IVOV vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
IVOV
FDVLX
Сравнение IVOV c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.43 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.84 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и FDVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и FDVLX
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FDVLX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и FDVLX
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и FDVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -66.91% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.96% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -31.45% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -48.66% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -7.36% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -9.05% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.66% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и FDVLX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.21% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.99% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 21.64% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 26.56% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 25.16% | -3.44% |