PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с FAB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.57%/yr vs 10.85%/yr for FAB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 18.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOV имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции FAB немного впереди с 10.85%.

IVOV

1 день
1.34%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
7.79%
С начала года
14.11%
1 год
20.78%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.95%
10 лет*
10.57%

FAB

1 день
1.87%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.23%
1 год
29.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и FAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		14.11%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		18.23%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%

Correlation

The correlation between IVOV and FAB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between IVOV and FAB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и FAB

Секторы
IVOV
FAB

Финансовые услуги

21.0%
23.3%

Промышленность

17.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
13.6%

Технологии

10.0%
8.2%

Недвижимость

9.5%
8.5%

Сырьевые материалы

7.9%
3.7%

Энергетика

7.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.7%

Коммунальные услуги

4.0%
7.0%

Здравоохранение

3.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.4%

Финансовые услуги

IVOV
21.0%
FAB
23.3%

Промышленность

IVOV
17.1%
FAB
10.2%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.7%
FAB
13.6%

Технологии

IVOV
10.0%
FAB
8.2%

Недвижимость

IVOV
9.5%
FAB
8.5%

Сырьевые материалы

IVOV
7.9%
FAB
3.7%

Энергетика

IVOV
7.3%
FAB
9.2%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.9%
FAB
5.7%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
FAB
7.0%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
FAB
7.2%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
FAB
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с FAB:
FAB с CVARFAB с ABLDFAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с VEGI

Доходность на риск

IVOV vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.17

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.28

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.41

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

13.84

-7.03

IVOV vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FAB равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и FAB

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-63.29%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-6.65%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-22.91%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-22.91%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-47.08%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.20%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.12%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и FAB

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.28%, в то время как у First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.75%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

8.73%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

13.50%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

18.65%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

21.94%

-0.30%

Сравнение комиссий IVOV и FAB

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и FAB

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FAB в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.53%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.60%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and FAB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAB has higher volatility (3.75%) compared to IVOV (3.28%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs FAB's -63.29%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.85% vs 10.57% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.85% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

IVOV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.53% for FAB.

IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор