PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOV с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с DXUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IVOV is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, IVOV returned 20.78% vs 24.47% for DXUV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOV показывает доходность 14.11%, а DXUV немного выше – 14.17%.

IVOV

1 день
1.34%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
7.79%
С начала года
14.11%
1 год
20.78%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.95%
10 лет*
10.57%

DXUV

1 день
0.50%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.91%
С начала года
14.17%
1 год
24.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и DXUV

2026 (YTD)20252024
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		14.11%7.61%7.47%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		14.17%14.34%5.03%

Correlation

The correlation between IVOV and DXUV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between IVOV and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и DXUV

Секторы
IVOV
DXUV

Финансовые услуги

21.0%
15.6%

Промышленность

17.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.1%

Технологии

10.0%
26.7%

Недвижимость

9.5%
0.3%

Сырьевые материалы

7.9%
3.7%

Энергетика

7.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Коммунальные услуги

4.0%
0.5%

Здравоохранение

3.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
7.7%

Финансовые услуги

IVOV
21.0%
DXUV
15.6%

Промышленность

IVOV
17.1%
DXUV
14.4%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.7%
DXUV
11.1%

Технологии

IVOV
10.0%
DXUV
26.7%

Недвижимость

IVOV
9.5%
DXUV
0.3%

Сырьевые материалы

IVOV
7.9%
DXUV
3.7%

Энергетика

IVOV
7.3%
DXUV
6.4%

Потребительский защитный сектор

IVOV
4.9%
DXUV
5.2%

Коммунальные услуги

IVOV
4.0%
DXUV
0.5%

Здравоохранение

IVOV
3.8%
DXUV
8.4%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
DXUV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с VTI

Доходность на риск

IVOV vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.93

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.71

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.88

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

11.67

-4.86

IVOV vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и DXUV

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-21.08%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.53%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.92%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.10%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и DXUV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.61%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.40%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

12.75%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.01%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

17.01%

+4.63%

Сравнение комиссий IVOV и DXUV

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DXUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и DXUV

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DXUV в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.97%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.60%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and DXUV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.28%) compared to DXUV (2.61%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 24.47% vs 20.78% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 24.47% return vs 20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

IVOV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.97% for DXUV.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор