Сравнение IVOV с DVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU).
IVOV и DVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и DVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -16.64% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью -2.52%.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и DVLU
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Доходность на риск
IVOV vs. DVLU — Ранг доходности на риск
IVOV
DVLU
Сравнение IVOV c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.58 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.60 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и DVLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и DVLU
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DVLU в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и DVLU
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и DVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -53.26% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.82% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -24.86% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -7.72% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.93% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.17% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и DVLU
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 5.27%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.40% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.47% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 22.34% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.68% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 26.00% | -4.28% |