PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOV с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVOV и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOV показывает доходность 10.60%, а DVLU немного выше – 10.79%.


IVOV

1 день
-0.41%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.62%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.85%

DVLU

1 день
0.30%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.79%
6 месяцев
8.85%
1 год
36.17%
3 года*
21.46%
5 лет*
12.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и DVLU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
10.60%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-17.15%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
10.79%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between IVOV and DVLU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between IVOV and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Доходность на риск

IVOV vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4343
Ранг коэф-та Мартина

DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVOVDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.97

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

10.71

-3.97

IVOV vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DVLU равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и DVLU

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и DVLU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVOVDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-53.26%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.24%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-24.86%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-24.86%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.65%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.73%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.39%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и DVLU

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеют волатильность 3.76% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVOVDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.34%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.43%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

21.39%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

25.73%

-4.03%

Сравнение комиссий IVOV и DVLU

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и DVLU

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DVLU в 0.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.65%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы


IVOV and DVLU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.76%) compared to DVLU (3.70%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 12.25% vs 8.43% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 12.25% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

IVOV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.62% for DVLU.

IVOV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.60% for DVLU.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор