PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с CCFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с CCFE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IVOV is passively managed, while CCFE is actively managed. Over the past year, IVOV returned 20.62% vs 12.20% for CCFE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и CCFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 2.37%.

IVOV

1 день
-0.41%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.62%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.85%

CCFE

1 день
-1.72%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и CCFE

2026 (YTD)2025
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		10.60%9.32%
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		2.37%6.24%

Correlation

The correlation between IVOV and CCFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between IVOV and CCFE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Concourse Capital Focused Equity ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с ABLDCCFE с CVARCCFE с GDECCFE с AVMVCCFE с FVDCCFE с IMCVCCFE с AUSF

Доходность на риск

IVOV vs. CCFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CCFE
Ранг доходности на риск CCFE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c CCFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOVCCFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.50

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.91

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.58

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

1.37

+5.37

IVOV vs. CCFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа CCFE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и CCFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOV и CCFE

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и CCFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVCCFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-21.15%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-21.15%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-14.46%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.79%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

8.92%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и CCFE

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) составляет 3.76%, в то время как у Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IVOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVCCFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.56%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

18.92%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

24.59%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

24.49%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

24.49%

-2.79%

Сравнение комиссий IVOV и CCFE

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и CCFE

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CCFE в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.65%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IVOV and CCFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCFE has higher volatility (6.56%) compared to IVOV (3.76%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs CCFE's -21.15%.

On 1-year performance, IVOV leads with 20.62% vs 12.20% for CCFE. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVOV has performed better with a 20.62% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

IVOV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.02% for CCFE.

They also come from different issuers: Vanguard and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.95% for CCFE.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и CCFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор