PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.59%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.96% соответственно.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between IVOO and VT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between IVOO and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и VT

Секторы
IVOO
VT

Промышленность

24.7%
11.4%

Технологии

17.8%
31.1%

Финансовые услуги

13.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Здравоохранение

9.0%
7.9%

Недвижимость

7.3%
2.3%

Энергетика

4.9%
3.8%

Сырьевые материалы

4.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.0%

Промышленность

IVOO
24.7%
VT
11.4%

Технологии

IVOO
17.8%
VT
31.1%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
VT
15.2%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
VT
9.3%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
VT
7.9%

Недвижимость

IVOO
7.3%
VT
2.3%

Энергетика

IVOO
4.9%
VT
3.8%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
VT
4.1%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
VT
4.5%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
VT
2.4%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
VT
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IVOO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.91

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.62

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.67

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.57

-1.11

IVOO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VT

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-50.27%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.67%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-16.51%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.38%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-34.24%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.80%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.00%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.23%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VT

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.65%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.32%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.58%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

16.19%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

17.20%

+3.99%

Сравнение комиссий IVOO и VT

IVOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VT

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.96% vs 11.59% for IVOO. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.96% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IVOO.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VT is Global Equities. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор