PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VMSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, IVOO returned 11.22%/yr vs 13.71%/yr for VMSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.71% соответственно.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

VMSGX

1 день
0.56%
1 месяц
6.30%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.67%
1 год
17.90%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.61%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.97%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Correlation

The correlation between IVOO and VMSGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between IVOO and VMSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAXVMSGX с VGREX

Доходность на риск

IVOO vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOVMSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.17

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.73

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.58

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

5.63

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VMSGX

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VMSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-66.65%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-12.17%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-23.85%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-33.62%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-36.97%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-15.07%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.40%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VMSGX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеют волатильность 4.39% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.55%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.95%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.39%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.75%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.90%

+0.29%

Сравнение комиссий IVOO и VMSGX

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VMSGX

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VMSGX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.17%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VMSGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSGX has higher volatility (4.55%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VMSGX's -66.65%.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VMSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор