PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.15%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%9.57%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Correlation

The correlation between IVOO and SMMD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.93

The correlation between IVOO and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и SMMD

Секторы
IVOO
SMMD

Промышленность

25.1%
21.0%

Технологии

15.7%
18.8%

Финансовые услуги

14.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Здравоохранение

8.6%
11.8%

Недвижимость

7.5%
6.7%

Энергетика

5.5%
4.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Промышленность

IVOO
25.1%
SMMD
21.0%

Технологии

IVOO
15.7%
SMMD
18.8%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
SMMD
13.8%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
SMMD
10.6%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
SMMD
11.8%

Недвижимость

IVOO
7.5%
SMMD
6.7%

Энергетика

IVOO
5.5%
SMMD
4.9%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
SMMD
4.4%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
SMMD
2.8%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
SMMD
2.7%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
SMMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

IVOO vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.11

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.96

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.75

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

14.29

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SMMD

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-41.06%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.66%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-25.50%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.26%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.63%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.37%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.53%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SMMD

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.39%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.17%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.58%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.20%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.82%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

22.37%

-1.18%

Сравнение комиссий IVOO и SMMD

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SMMD

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVOO and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.15% vs 7.64% for SMMD. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.15% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.05% for SMMD.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор