Сравнение IVOO с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
IVOO и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность 3.39%, а PBW немного выше – 3.51%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.53% против 6.57% соответственно.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и PBW
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
IVOO vs. PBW — Ранг доходности на риск
IVOO
PBW
Сравнение IVOO c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.37 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.88 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.83 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 13.26 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.37 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.44 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.07 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и PBW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и PBW
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и PBW
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -89.02% | +46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -21.24% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -84.98% | +60.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -89.02% | +46.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -73.91% | +68.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -62.86% | +57.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 7.74% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и PBW
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.75% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 31.89% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 42.80% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 42.93% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 38.48% | -17.32% |