PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с OPTZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, IVOO returned 25.18% vs 61.16% for OPTZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 32.54%.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

OPTZ

1 день
-3.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
32.54%
6 месяцев
30.49%
1 год
61.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и OPTZ

2026 (YTD)20252024
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%10.08%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		32.54%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between IVOO and OPTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between IVOO and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и OPTZ

Секторы
IVOO
OPTZ

Промышленность

24.7%
8.2%

Технологии

17.8%
55.4%

Финансовые услуги

13.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.5%

Здравоохранение

9.0%
9.4%

Недвижимость

7.3%
1.4%

Энергетика

4.9%
1.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Промышленность

IVOO
24.7%
OPTZ
8.2%

Технологии

IVOO
17.8%
OPTZ
55.4%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
OPTZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
OPTZ
8.5%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
OPTZ
9.4%

Недвижимость

IVOO
7.3%
OPTZ
1.4%

Энергетика

IVOO
4.9%
OPTZ
1.3%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
OPTZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
OPTZ
3.5%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
OPTZ
0.6%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
OPTZ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHO

Доходность на риск

IVOO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.09

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.95

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.78

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

25.39

-14.92

IVOO vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и OPTZ

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-25.75%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-10.63%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.23%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.36%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.42%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и OPTZ

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.74%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

16.08%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

19.88%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

21.28%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.28%

-0.09%

Сравнение комиссий IVOO и OPTZ

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и OPTZ

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and OPTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.74%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.16% vs 25.18% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.16% return vs 25.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.44% for OPTZ.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Optimize. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор