Сравнение IVOO с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
IVOO и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 9.49% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и FSMD
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
IVOO vs. FSMD — Ранг доходности на риск
IVOO
FSMD
Сравнение IVOO c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.66 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и FSMD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и FSMD
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и FSMD
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -40.67% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.63% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -22.16% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -4.60% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.12% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.02% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и FSMD
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.46% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.62% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.37% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 20.08% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.43% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.54% | -0.38% |