Сравнение IVOL с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
IVOL и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SCHP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
IVOL vs. SCHP — Ранг доходности на риск
IVOL
SCHP
Сравнение IVOL c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.71 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 3.07 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.22 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.50 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SCHP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SCHP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SCHP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -14.26% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -2.78% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -14.26% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -1.35% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.97% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.94% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SCHP
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.36% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.22% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 4.04% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.13% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 5.60% | +6.51% |