Сравнение IVOL с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
IVOL и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и RAAX
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
IVOL vs. RAAX — Ранг доходности на риск
IVOL
RAAX
Сравнение IVOL c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.30 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.93 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.27 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 16.54 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.30 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.96 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.61 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и RAAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и RAAX
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и RAAX
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -33.91% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -11.59% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -23.55% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -2.29% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -6.89% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.29% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и RAAX
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.55% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 12.14% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 16.45% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.66% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.86% | -3.75% |