Сравнение IVOL с KURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE).
IVOL и KURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью 4.61%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KURE
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.
Доходность на риск
IVOL vs. KURE — Ранг доходности на риск
IVOL
KURE
Сравнение IVOL c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.75 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.05 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KURE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KURE
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KURE в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KURE
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -68.53% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -22.72% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -67.94% | +36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -54.45% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -37.68% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 10.75% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KURE
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 8.58% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 18.19% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 29.18% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 31.95% | -19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 32.55% | -20.44% |