PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KURE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. IVOL is actively managed, while KURE is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs -16.33%/yr for KURE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for KURE.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у KURE с доходностью -10.68%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

KURE

1 день
-2.87%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-5.05%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KURE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.68%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%13.71%

Correlation

The correlation between IVOL and KURE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.07

Сравнение распределения секторов IVOL и KURE

Секторы
IVOL
KURE

Финансовые услуги

77.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KURE

-

Сырьевые материалы

IVOL

-

KURE

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KURE

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KURE

-

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KURE
0.7%

Энергетика

IVOL

-

KURE

-

Здравоохранение

IVOL

-

KURE
99.3%

Промышленность

IVOL

-

KURE

-

Недвижимость

IVOL

-

KURE

-

Технологии

IVOL

-

KURE

-

Коммунальные услуги

IVOL

-

KURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI

Доходность на риск

IVOL vs. KURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.19

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-0.09

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.18

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.39

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KURE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.11

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KURE

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-68.53%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-27.53%

+17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-34.05%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-67.94%

+37.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-61.11%

+34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-38.07%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

13.13%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KURE

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

7.23%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

17.67%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

26.49%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

31.86%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

32.39%

-20.40%

Сравнение комиссий IVOL и KURE

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KURE

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности KURE в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.70%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KURE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.23%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KURE's -68.53%.

On 5-year performance, IVOL leads with -5.77% vs -16.33% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.77% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KURE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KURE is China Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.65% for KURE.

KURE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор