PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. IVOL is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%14.81%

Correlation

The correlation between IVOL and KEMX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.05

Сравнение распределения секторов IVOL и KEMX

Секторы
IVOL
KEMX

Финансовые услуги

77.1%
20.7%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

1.7%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

41.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KEMX
20.7%

Сырьевые материалы

IVOL

-

KEMX
8.2%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KEMX
3.2%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KEMX
3.0%

Энергетика

IVOL

-

KEMX
4.8%

Здравоохранение

IVOL

-

KEMX
1.7%

Промышленность

IVOL

-

KEMX
8.6%

Недвижимость

IVOL

-

KEMX
1.2%

Технологии

IVOL

-

KEMX
41.2%

Коммунальные услуги

IVOL

-

KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

IVOL vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.59

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
4.31

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.62

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.24

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

20.86

-22.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.59

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.75

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.68

-0.79

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KEMX

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-38.80%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-15.36%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-19.62%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-30.85%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-1.31%

-25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-8.86%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.85%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KEMX

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

9.86%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

19.90%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

22.40%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

18.21%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

20.94%

-8.95%

Сравнение комиссий IVOL и KEMX

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KEMX

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KEMX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs -5.77% for IVOL. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.31% for KEMX.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KEMX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор