Сравнение IVOL с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
IVOL и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KEMX
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
IVOL vs. KEMX — Ранг доходности на риск
IVOL
KEMX
Сравнение IVOL c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.41 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.05 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.39 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 13.94 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.41 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.53 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.51 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KEMX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KEMX
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KEMX
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -38.80% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -15.36% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -30.85% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -10.66% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -9.02% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.73% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KEMX
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 11.42% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 16.99% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 21.41% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 17.56% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 20.61% | -8.50% |