PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KBA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. IVOL is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.61%/yr vs 6.64%/yr for KBA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.68%.

IVOL

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-7.56%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
—

KBA

1 день
1.77%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.83%
1 год
42.93%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KBA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.02%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.68%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%16.03%

Correlation

The correlation between IVOL and KBA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.04

The correlation between IVOL and KBA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

IVOL vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.27

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.06

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

5.64

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

14.24

-15.73

IVOL vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KBA

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-53.24%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-7.65%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-31.23%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-39.76%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-2.51%

-25.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-25.69%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.02%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KBA

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.56%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

8.51%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

14.27%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

19.03%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

27.35%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

25.39%

-13.42%

Сравнение комиссий IVOL и KBA

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KBA

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.97%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KBA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.51%) compared to IVOL (2.56%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.64% vs -5.61% for IVOL. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.64% return vs -5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.40% for KBA.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KBA is China Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор