PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. IVOL is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 6.46%/yr for KBA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KBA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%12.26%

Correlation

The correlation between IVOL and KBA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.04

Сравнение распределения секторов IVOL и KBA

Секторы
IVOL
KBA

Финансовые услуги

77.1%
18.5%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

15.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KBA
18.5%

Сырьевые материалы

IVOL

-

KBA
10.9%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KBA
1.6%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KBA
5.7%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KBA
6.8%

Энергетика

IVOL

-

KBA
3.2%

Здравоохранение

IVOL

-

KBA
4.1%

Промышленность

IVOL

-

KBA
15.8%

Недвижимость

IVOL

-

KBA
0.6%

Технологии

IVOL

-

KBA
29.8%

Коммунальные услуги

IVOL

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

IVOL vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.80

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
3.80

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.50

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

6.45

-7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

17.29

-18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.80

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.35

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KBA

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-53.24%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.65%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-31.23%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-39.95%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-1.25%

-25.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-25.81%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.85%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KBA

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

7.29%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

12.44%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

17.65%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

27.20%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

25.32%

-13.33%

Сравнение комиссий IVOL и KBA

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KBA

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KBA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.46% vs -5.77% for IVOL. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.46% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.39% for KBA.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KBA is China Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор