Сравнение IVOL с KBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).
IVOL и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.94%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KBA
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Доходность на риск
IVOL vs. KBA — Ранг доходности на риск
IVOL
KBA
Сравнение IVOL c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.68 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.26 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.69 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.24 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.68 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.19 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.32 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KBA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KBA
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности KBA в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KBA
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -53.24% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.88% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -40.42% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -4.96% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -26.15% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.96% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KBA
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.85% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 11.80% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 18.64% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 27.07% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 25.28% | -13.17% |