PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVOL и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 68.73%.


IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*

HYDR

1 день
-5.46%
1 месяц
-24.76%
С начала года
68.73%
6 месяцев
61.64%
1 год
158.69%
3 года*
8.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и HYDR


2026 (YTD)20252024202320222021
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-8.37%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-1.56%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
68.73%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%

Correlation

The correlation between IVOL and HYDR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

-0.02

The correlation between IVOL and HYDR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Global X Hydrogen ETF

Доходность на риск

IVOL vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVOLHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.37

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.63

-13.11

IVOL vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и HYDR

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и HYDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVOLHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-89.28%

+58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-29.76%

+17.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-70.32%

+55.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

-61.26%

+33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-64.13%

+50.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

13.71%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и HYDR

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.57%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVOLHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

18.57%

-16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

38.42%

-33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

55.43%

-48.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

47.51%

-34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

47.51%

-35.53%

Сравнение комиссий IVOL и HYDR

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и HYDR

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности HYDR в 2.26%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYDR
Global X Hydrogen ETF
2.26%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы


IVOL and HYDR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.57%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, HYDR leads with 8.05% vs -2.64% for IVOL. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 8.05% return vs -2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.26% for HYDR.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYDR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор