Сравнение IVOL с HYDR
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. IVOL is actively managed, while HYDR is passively managed. Over the past 3 years, IVOL returned -2.64%/yr vs 8.05%/yr for HYDR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и HYDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 68.73%.
IVOL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
HYDR
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- 68.73%
- 6 месяцев
- 61.64%
- 1 год
- 158.69%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.37% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -1.56% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 68.73% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -15.79% |
Correlation
The correlation between IVOL and HYDR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between IVOL and HYDR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. HYDR — Ранг доходности на риск
IVOL
HYDR
Сравнение IVOL c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.37 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.63 | -13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и HYDR
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и HYDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -89.28% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -29.76% | +17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -70.32% | +55.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -61.26% | +33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -64.13% | +50.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 13.71% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и HYDR
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.57%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 18.57% | -16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 38.42% | -33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 55.43% | -48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 47.51% | -34.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 47.51% | -35.53% |
Сравнение комиссий IVOL и HYDR
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и HYDR
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности HYDR в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 2.26% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.98% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and HYDR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYDR has higher volatility (18.57%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs HYDR's -89.28%.
On 3-year performance, HYDR leads with 8.05% vs -2.64% for IVOL. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 8.05% return vs -2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.26% for HYDR.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYDR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and Global X. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for HYDR.
HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и HYDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор