PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с EICA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с EICA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) is Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while EICA (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IVOL returned -3.54%/yr vs 7.40%/yr for EICA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и EICA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Eagle Point Income Company Inc. (EICA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у EICA с доходностью 3.65%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

EICA

1 день
-0.08%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.96%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и EICA

2026 (YTD)20252024202320222021
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-2.20%
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		3.65%9.12%8.10%2.75%-2.04%2.70%

Correlation

The correlation between IVOL and EICA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с FSCOEICA с ^SP500TREICA с PFFAEICA с SPYEICA с OXLCEICA с SCHD

Доходность на риск

IVOL vs. EICA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c EICA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Eagle Point Income Company Inc. (EICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLEICADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.24

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.90

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.20

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6.22

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. EICA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа EICA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и EICA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLEICAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.24

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.56

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IVOL и EICA

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки EICA в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и EICA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLEICAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-13.45%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-3.63%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-4.46%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-2.82%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-2.05%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.28%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и EICA

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Eagle Point Income Company Inc. (EICA) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLEICAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.50%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

5.94%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

6.45%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

9.29%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

9.29%

+2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и EICA

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EICA в 5.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		5.00%5.08%5.27%5.40%5.26%0.41%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and EICA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to EICA (0.50%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs EICA's -13.45%.

EICA currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и EICA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор