Сравнение EICA с OXLC
EICA (Eagle Point Income Company Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EICA in Capital Markets, OXLC in Asset Management. Over the past 3 years, EICA returned 7.31%/yr vs -2.22%/yr for OXLC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EICA и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EICA показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -6.44%.
EICA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- -8.20%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам EICA и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EICA Eagle Point Income Company Inc. | 4.40% | 9.12% | 8.10% | 2.75% | -2.04% | 2.99% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -6.44% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 1.64% |
Correlation
The correlation between EICA and OXLC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between EICA and OXLC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EICA:
$242.29M
OXLC:
$878.40M
EICA:
-$0.53
OXLC:
-$5.82
EICA:
11.40
OXLC:
0.98
EICA:
2.08
OXLC:
0.85
EICA:
$52.17M
OXLC:
$849.13M
EICA:
$46.02M
OXLC:
$793.40M
EICA:
-$4.04M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICA vs. OXLC — Ранг доходности на риск
EICA
OXLC
Сравнение EICA c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EICA | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.45 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.82 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EICA и OXLC
Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICA | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -74.58% | +61.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -50.56% | +46.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -57.17% | +52.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -32.99% | +30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -14.14% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 27.99% | -26.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICA и OXLC
Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 0.97%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICA | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.06% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 37.07% | -31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 44.29% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 28.76% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 43.29% | -34.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICA и OXLC
Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности OXLC в 70.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICA Eagle Point Income Company Inc. | 5.01% | 5.08% | 5.27% | 5.40% | 5.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 70.82% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EICA и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EICA and OXLC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (7.06%) compared to EICA (0.97%). In terms of maximum drawdown, EICA dropped -13.45% vs OXLC's -74.58%.
EICA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EICA и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор