PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICA с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EICA с OXLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EICA (Eagle Point Income Company Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EICA in Capital Markets, OXLC in Asset Management. Over the past 3 years, EICA returned 7.40%/yr vs -7.39%/yr for OXLC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EICA и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.55%.

EICA

1 день
-0.08%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.96%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICA и OXLC

2026 (YTD)20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		3.65%9.12%8.10%2.75%-2.04%2.70%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%0.59%

Correlation

The correlation between EICA and OXLC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.09

The correlation between EICA and OXLC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EICA:

$585.37M

OXLC:

$958.79M

EPS

EICA:

-$0.05

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

EICA:

11.63

OXLC:

1.07

Коэффициент P/B

EICA:

1.88

OXLC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

EICA:

$52.89M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

EICA:

$50.57M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

EICA:

$2.06M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с FSCOEICA с ^SP500TREICA с PFFAEICA с IVOLEICA с SPYEICA с SCHD
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

EICA vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICA c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICAOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.12

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.50

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.79

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.72

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-1.29

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICA vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICAOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-1.12

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.08

+0.49

Просадки

Сравнение просадок EICA и OXLC

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICAOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-74.58%

+61.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-53.56%

+49.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-57.17%

+52.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-43.81%

+40.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-13.96%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

29.75%

-28.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и OXLC

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 0.50%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICAOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

5.37%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

27.87%

-21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

34.31%

-27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

25.91%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

42.48%

-33.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICA и OXLC

Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности OXLC в 46.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		5.00%5.08%5.27%5.40%5.26%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EICA и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
6.79M
166.25M
(EICA) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EICA and OXLC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to EICA (0.50%). In terms of maximum drawdown, EICA dropped -13.45% vs OXLC's -74.58%.

EICA currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICA и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор