PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICA с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICA с PFFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).

PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EICA и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICA и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		2.54%9.12%8.10%2.75%-2.04%2.70%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.

EICA

1 день
0.18%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
8.31%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с FSCOEICA с ^SP500TREICA с OXLCEICA с SPYEICA с IVOLEICA с SCHD
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с PCEF

Доходность на риск

EICA vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICA c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICAPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.70

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.95

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.37

0.80

+6.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.66

2.82

+18.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICA vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICAPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.70

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Корреляция

Корреляция между EICA и PFFA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICA и PFFA

Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PFFA в 9.94%

TTM20252024202320222021202020192018
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		5.02%5.08%5.27%5.40%5.26%0.41%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок EICA и PFFA

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и PFFA.

Загрузка...

Показатели просадок

EICAPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-70.52%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-8.54%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.01%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-6.77%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.43%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и PFFA

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 1.20%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICAPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.52%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

5.31%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

10.02%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

11.49%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

32.17%

-23.09%