PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICA с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICA с PFFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EICA (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 3 years, EICA returned 7.40%/yr vs 14.46%/yr for PFFA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EICA и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 3.08%.

EICA

1 день
-0.08%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.96%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFA

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.79%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICA и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		3.65%9.12%8.10%2.75%-2.04%2.70%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.08%8.22%16.11%26.45%-20.91%1.26%

Correlation

The correlation between EICA and PFFA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с FSCOEICA с ^SP500TREICA с IVOLEICA с SPYEICA с OXLCEICA с SCHD
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

EICA vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICA c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICAPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.12

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.00

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.29

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

7.79

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICA vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICAPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EICA и PFFA

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICAPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-70.52%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-6.49%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-12.15%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.50%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-6.65%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.90%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и PFFA

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 0.50%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICAPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.87%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.68%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

7.02%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

11.51%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

31.84%

-22.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICA и PFFA

Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PFFA в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		5.00%5.08%5.27%5.40%5.26%0.41%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.62%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

EICA and PFFA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (1.87%) compared to EICA (0.50%). In terms of maximum drawdown, EICA dropped -13.45% vs PFFA's -70.52%.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICA и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор